前幾天，我解析了關於「交易一致性」這個問題。
很多人有點眩暈。
比如，某位朋友問我：為什麼要一致性？交易形式難道要一定確定嗎？難道看了均線就不應該看其他的技術指標或者形態嗎？
既然涉及到具體交易的環節，那麼我們就把為什麼交易系統需要一致性給解析一下。
1、
首先，做期貨交易長期，持續獲利的關鍵是什麼？
是長期持續穩定的輸出你的交易邏輯。
而想要做到這一點，就需要一致性。
你不能今天截斷虧損讓利潤奔跑，而明天高拋低吸虧損死扛浮虧加倉。這樣的話，你長期持續獲利明顯是不現實的。
因為你的交易邏輯無法保證長期具有優勢。
也就是說，所謂的一致性，從根本而言，指的是交易邏輯的一致性。
只要你的交易邏輯具有一致性，那麼其他的交易細節，都是各種各樣的個性化選擇而已。
2、 量化交易
量化交易者的選擇是：邏輯一致性的同時，交易系統也一致性。
比如海龜交易法則。
它突破了20日的最高點就開多單，虧2個ATR就止損。賺0.5個ATR就止盈……等等。
為什麼要這樣？在邏輯一致性的基礎上，交易行為一致性的好處是什麼？
高效。
舉個例子。
突破了20日的最高點就開多單，虧2個ATR就止損。然後你開始交易，你開了2次，結果止損了2次。你覺得這個方法是不是有點垃圾？於是第三次，你沒開，然後行情絕塵而去…
你沒有一致性的執行。
然後，你重新開始，你這一次連續跟了5把，結果全部止損，而這個時候某個大神告訴你，這個行情走勢明顯要震盪個幾年啊！於是，你第六次採用了反向跟單策略，反自己。於是你在突破了20日最高點的時候不開多，反而開空，結果又是一波大趨勢出現，直接虧損慘重。
你懵了，你忽然發現如果不止損的話，好像這幾波其實最後能夠回來。於是，你再一次出手干預，你已經連續止損了7把，你覺得這個止損是限制你虧損的根本，然後這一次你突破了20日最高點之後做多，直接不設置止損。
結果，這波行情直接讓你進在了最高點，然後你直接被帶走……
最後你發現，如果你什麼也不做，單次的一致性的執行你交易系統的信號，你已經盈利很多，但是在你這些干預之後呢？
正預期的交易邏輯失效過，錯過了行情，風險失控……而且，你心神大亂，情緒不穩。
你的交易效率低下，且情緒受到很大的干擾。
量化式交易，不一致性的執行交易信號，等於沒有一致性的交易邏輯。
也就是說，在量化自動化交易領域，邏輯的一致性=交易模式的一致性，因為你要交給計算機自動運行。
那麼，我問各位，如果你有很多套交易系統，他們在邏輯上的設計都滿足你的交易邏輯的一致性，那麼，你不停的切換你的量化交易系統，今天突破20日高點做多，明天突破15日高點做多。也就是說，你不干預系統，但是你不停的變換系統，那到底符不符合一致性的原則？
很多人有點眩暈。
比如，某位朋友問我：為什麼要一致性？交易形式難道要一定確定嗎？難道看了均線就不應該看其他的技術指標或者形態嗎？
既然涉及到具體交易的環節，那麼我們就把為什麼交易系統需要一致性給解析一下。
1、
首先，做期貨交易長期，持續獲利的關鍵是什麼？
是長期持續穩定的輸出你的交易邏輯。
而想要做到這一點，就需要一致性。
你不能今天截斷虧損讓利潤奔跑，而明天高拋低吸虧損死扛浮虧加倉。這樣的話，你長期持續獲利明顯是不現實的。
因為你的交易邏輯無法保證長期具有優勢。
也就是說，所謂的一致性，從根本而言，指的是交易邏輯的一致性。
只要你的交易邏輯具有一致性，那麼其他的交易細節，都是各種各樣的個性化選擇而已。
2、 量化交易
量化交易者的選擇是：邏輯一致性的同時，交易系統也一致性。
比如海龜交易法則。
它突破了20日的最高點就開多單，虧2個ATR就止損。賺0.5個ATR就止盈……等等。
為什麼要這樣？在邏輯一致性的基礎上，交易行為一致性的好處是什麼？
高效。
舉個例子。
突破了20日的最高點就開多單，虧2個ATR就止損。然後你開始交易，你開了2次，結果止損了2次。你覺得這個方法是不是有點垃圾？於是第三次，你沒開，然後行情絕塵而去…
你沒有一致性的執行。
然後，你重新開始，你這一次連續跟了5把，結果全部止損，而這個時候某個大神告訴你，這個行情走勢明顯要震盪個幾年啊！於是，你第六次採用了反向跟單策略，反自己。於是你在突破了20日最高點的時候不開多，反而開空，結果又是一波大趨勢出現，直接虧損慘重。
你懵了，你忽然發現如果不止損的話，好像這幾波其實最後能夠回來。於是，你再一次出手干預，你已經連續止損了7把，你覺得這個止損是限制你虧損的根本，然後這一次你突破了20日最高點之後做多，直接不設置止損。
結果，這波行情直接讓你進在了最高點，然後你直接被帶走……
最後你發現，如果你什麼也不做，單次的一致性的執行你交易系統的信號，你已經盈利很多，但是在你這些干預之後呢？
正預期的交易邏輯失效過，錯過了行情，風險失控……而且，你心神大亂，情緒不穩。
你的交易效率低下，且情緒受到很大的干擾。
量化式交易，不一致性的執行交易信號，等於沒有一致性的交易邏輯。
也就是說，在量化自動化交易領域，邏輯的一致性=交易模式的一致性，因為你要交給計算機自動運行。
那麼，我問各位，如果你有很多套交易系統，他們在邏輯上的設計都滿足你的交易邏輯的一致性，那麼，你不停的切換你的量化交易系統，今天突破20日高點做多，明天突破15日高點做多。也就是說，你不干預系統，但是你不停的變換系統，那到底符不符合一致性的原則？
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